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[關鍵詞] 商業(yè)銀行；信貸風險；預警
[中圖分類號] F830.33 [文獻標識碼] A [文章編號] 1006-5024(2007)12-0137-03
[作者簡介] 鄭四華，景德鎮(zhèn)陶瓷學院副教授，研究方向為產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學；
胡 穎，景德鎮(zhèn)陶瓷學院助教，金融學碩士，研究方向為證券投資。(江西 景德鎮(zhèn) 333000)
一、構(gòu)建我國商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)的必要性分析
中國加入世界貿(mào)易組織，為我國商業(yè)銀行帶來了不可多得的發(fā)展機遇，同時又對我國商業(yè)銀行的競爭格局形成了較大沖擊，對我國金額體制和金融制度也產(chǎn)生重要影響。隨著我國金融行業(yè)改革的不斷深入，銀行不良貸款問題浮出了水面。不良貸款問題成為我國銀行業(yè)下一步改革和發(fā)展的沉重包袱和障礙，使得金融對經(jīng)濟承擔助推器的功能難以有效發(fā)揮。
近年來，我國銀行業(yè)金融機構(gòu)不斷強化信貸管理，加速財務重組步伐，加快不良貸款核銷力度，不良貸款余額和比率分別有所下降，但截至2006年底，全部商業(yè)銀行五級分類不良貸款余額仍有1.25萬億元、比率為7.1%，仍然高于國際間銀行評價標準水平記錄(其良好區(qū)間在 2%至5%)，信貸風險在我國商業(yè)銀行面臨的風險中仍占據(jù)主體地位。因此，在金融市場加速開放的今天，信貸風險的防范有著十分重要的作用。
商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)則是一種事前管理模式，即運用計算機系統(tǒng)對特定經(jīng)濟主體進行系統(tǒng)化連續(xù)、動態(tài)的監(jiān)測分析，提早發(fā)現(xiàn)和判別相關信貸風險，并發(fā)出相應的風險警示信號。商業(yè)銀行可通過對企業(yè)風險信息的預警，隨時感知自身所處經(jīng)濟環(huán)境中風險狀態(tài)和對企業(yè)采取措施后可能產(chǎn)生的影響，準確冷靜地分析投資環(huán)境與市場變化對貸款影響的能力。同時，在銀行貸款所面臨的各種現(xiàn)實的或潛在的風險尚未形成或剛剛開始顯露有效威脅的情況下，應用預警系統(tǒng)可以排斥和防范企業(yè)經(jīng)營性風險的侵入，使企業(yè)經(jīng)營性風險不致影響銀行貸款的安全性，將信貸風險的危險系數(shù)降到最小。
因此，建立商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)，及時發(fā)現(xiàn)、防范商業(yè)銀行不良貸款的產(chǎn)生和擴大，對銀行貸款進行規(guī)范的管理具有重大的意義。
二、商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)的設計思路
貸款獨立性是信用風險數(shù)學模型應用的重要假設條件。政府不同程度的行政干預和政策錯誤將導致銀行信貸存在的風險，無法用現(xiàn)代信用風險度量模型進行準確的預測，即使預測到也不能進行有效的應用。因此，我國目前對信用風險度量模型的應用很少，信貸風險預警系統(tǒng)的開發(fā)和應用也受限。
近年來，我國政府一直把國有商業(yè)銀行作為金融改革的重要對象，四大國有商業(yè)銀行中已有3家上市，農(nóng)業(yè)銀行的股改工作也在積極進行之中。上述舉措無疑會在很大程度上改善國有商業(yè)銀行的治理機制、管理理念、以及經(jīng)營績效。隨著市場化進程的推進，商業(yè)銀行的信貸行為將更加理性，貸款的獨立性也不斷提高，信用風險度量數(shù)學模型在我國的應用條件已逐漸具備。
商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)是指運用計算機系統(tǒng)的智能控制功能，通過一系列定性、定量的技術(shù)手段對特定經(jīng)濟主體進行系統(tǒng)化連續(xù)監(jiān)測分析，提早發(fā)現(xiàn)和判別風險來源、風險范圍、風險程度和風險走勢，并發(fā)出相應的風險警示信號。根據(jù)風險預警系統(tǒng)提供的不同信號，對商業(yè)銀行貸款業(yè)務的開展進行指導。
商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)著力于建立一個有助于銀行及時發(fā)現(xiàn)不良貸款，并有效控制不良貸款的系統(tǒng)。整個系統(tǒng)由商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)、商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)、商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)和中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)組成。通過各個子系統(tǒng)的協(xié)調(diào)運行，實現(xiàn)商業(yè)銀行的貸款業(yè)務和貸款監(jiān)管業(yè)務的智能化、科學化，信息化管理。
三、商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)
商業(yè)銀行信貸預警系統(tǒng)的預警依據(jù)主要是銀行信息資源。及時、準確的信息是系統(tǒng)運行的基礎，也是銀行開展信貸業(yè)務、央行和銀監(jiān)會開展監(jiān)管的前提條件。因而，建立一個健全的數(shù)據(jù)信息中心是十分必要的。商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)是整個預警分析系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息儲存和提取的中心。
商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)包含的信息種類有：歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)信息、即時數(shù)據(jù)信息、經(jīng)濟發(fā)展信息、行業(yè)動態(tài)信息、客戶信用信息、系統(tǒng)內(nèi)部處理信息等。除系統(tǒng)內(nèi)部處理信息是來自系統(tǒng)處理結(jié)果外，其它信息都來自系統(tǒng)外部，其信息傳導途徑為：
信息通過上圖的傳導途徑，最終進入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫。由于目前全國各大商業(yè)銀行都已經(jīng)運用了計算機聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，對于信息的采集和導入已經(jīng)不是難題了。
在明確了數(shù)據(jù)信息的種類和來源后，就需要了解這些信息的歸屬。商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)由幾個大的數(shù)據(jù)庫組成，每一個數(shù)據(jù)庫下設置數(shù)據(jù)項，數(shù)據(jù)信息分類儲存在各數(shù)據(jù)項下。具體設置的數(shù)據(jù)庫如下(表1)：
1.宏觀經(jīng)濟信息數(shù)據(jù)庫。宏觀經(jīng)濟信息數(shù)據(jù)庫包括的內(nèi)容為：①經(jīng)濟發(fā)展信息，如經(jīng)濟增長率、通貨膨脹率、國際收支狀況、稅率、投資和貿(mào)易等方面的規(guī)模、結(jié)構(gòu)及變化趨勢、國家法律法規(guī)中對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的鼓勵或限制信息等；②貨幣政策信息，如法定存款準備率、再貼現(xiàn)率、利率、匯率等。建立宏觀經(jīng)濟信息數(shù)據(jù)庫的目的是為了判斷經(jīng)濟未來發(fā)展的趨勢、財政、貨幣政策調(diào)控狀況，以防范經(jīng)濟惡化所帶來的信貸系統(tǒng)風險。
2.商業(yè)銀行相關信息數(shù)據(jù)庫。銀行相關信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容為：①銀行業(yè)總體信貸信息，包括中央銀行、銀監(jiān)會的業(yè)務指導信息、同業(yè)拆借率、商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的存量和增量、投資動態(tài)、不良資產(chǎn)總量及比率等信息；②銀行內(nèi)部自身資料信息，如各商業(yè)銀行存款總量、貸款總量、可支配的資金量、貸款運營周期統(tǒng)計數(shù)據(jù)、貸款償還情況等。建立該數(shù)據(jù)庫的目的是為了了解同行業(yè)信貸狀況，商業(yè)銀行自身信貸資金運行風險狀況，以防范商業(yè)銀行業(yè)信貸風險。
3.商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫。按照貸款主體的不同，商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫分為自然人、個體工商戶及小型企業(yè)、企業(yè)法人三類客戶信息數(shù)據(jù)庫。自然人信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容主要為客戶個人基本情況，側(cè)重于個人收入、個人信譽和負債情況。個體工商戶及小型企業(yè)信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容主要為：客戶基本情況、盈利能力、營運能力、負債情況和償債能力等，側(cè)重于生產(chǎn)經(jīng)營狀況和發(fā)展?jié)摿顩r。企業(yè)法人客戶信息數(shù)據(jù)庫主要包括：①客戶基本信息，如公司概況、公司歷史信譽、管理層素質(zhì)、行業(yè)地位、企業(yè)發(fā)展前景等信息；②客戶財務風險信息，如盈利能力、營運能力、償債能力、現(xiàn)金流量狀況等信息；③客戶信貸資產(chǎn)質(zhì)量風險信息，如貸款本息按期償還情況、不良資產(chǎn)情況、擔保抵押情況等信息；④客戶所處行業(yè)信息，如產(chǎn)業(yè)政策、對外貿(mào)易條件變化、市場供求、產(chǎn)業(yè)成熟度、行業(yè)技術(shù)風險、行業(yè)壟斷程度、行業(yè)增長潛力、行業(yè)波動性、產(chǎn)業(yè)擴張性、產(chǎn)品替代性、行業(yè)資本積累率、行業(yè)勞動生產(chǎn)率、行業(yè)虧損系數(shù)、產(chǎn)品銷售率、行業(yè)信貸平均損失率、相對不良資產(chǎn)率等。建立商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫的目的是為了掌握客戶生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財務狀況、信用等級狀況，以防范貸款對象風險。
四、商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)
商業(yè)銀行貸款分析子系統(tǒng)是整個預警系統(tǒng)的核心部分，當客戶向銀行提出貸款申請時，銀行業(yè)務員將有關數(shù)據(jù)輸入商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)，商業(yè)銀行分析子系統(tǒng)便從信貸信息子系統(tǒng)中提取相關的客戶信息、行業(yè)信息、宏觀經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)信息，對商業(yè)銀行的該筆貸款業(yè)務進行動態(tài)分析。商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)由系統(tǒng)運行參數(shù)數(shù)據(jù)庫、指標模塊、判斷模塊、預測模塊組成。
1.系統(tǒng)運行參數(shù)數(shù)據(jù)庫。系統(tǒng)運行參數(shù)數(shù)據(jù)庫主要包括：①系統(tǒng)暫存信息數(shù)據(jù)庫；②預警警界線數(shù)據(jù)指標庫；③數(shù)據(jù)處理公式數(shù)據(jù)庫。建立該數(shù)據(jù)庫的目的是為了商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)有效的運行。
2.指標模塊。指標模塊是實現(xiàn)預警的首要環(huán)節(jié)，其主要功能是建立科學的預警指標體系正常值，建立預警界限。指標模塊的作用是為了使預警指標信息系統(tǒng)化、條理化和可運用化。預警體系科學性的首要標志就是所選擇的預警指標系統(tǒng)能否科學地反映商業(yè)銀行信貸風險的變化特征。
預警指標主要由系統(tǒng)性風險指標和非系統(tǒng)性風險指標兩部分組成?？蛻粝到y(tǒng)性信貸風險主要來源于宏觀經(jīng)濟方面的行業(yè)信貸風險、區(qū)域信貸風險；非系統(tǒng)性風險主要表現(xiàn)在客戶經(jīng)營風險、財務風險和信貸記錄等方面。因此，結(jié)合上述風險構(gòu)成因素，商業(yè)銀行信貸風險預警指標體系應包括宏觀經(jīng)濟發(fā)展指標體系、客戶所處行業(yè)信貸風險預警指標體系、客戶所處區(qū)域風險預警指標體系、客戶經(jīng)營風險預警指標體系、客戶財務風險預警指標體系、客戶信貸資產(chǎn)風險預警指標體系。
指標模塊就是通過確定數(shù)據(jù)庫中各指標正常值的范圍和指標體系的權(quán)重，計算出警界限系數(shù)，再將預警警界線系數(shù)輸入系統(tǒng)運行參數(shù)數(shù)據(jù)庫中保存。
3.判斷模塊。判斷模塊主要功能是將商業(yè)銀行客戶信息庫中的客戶信息調(diào)入，對照系統(tǒng)運行參數(shù)數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)處理公式所確定的正常值(預警警界線)，計算風險指數(shù)。判斷模塊決定是否發(fā)出警報，以及發(fā)出何種程度的預警警報。
報警裝置是風險預警系統(tǒng)的關鍵部件。信貸風險預警系統(tǒng)在目標客戶的信貸風險上升到一定程度時，能夠通過指標體系的風險指數(shù)及時發(fā)出預警信號，為信貸人員采取風險防范措施，制定信貸決策提供重要的參考信息。
4.預測模塊。商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)不但可以對銀行當前所面臨的信貸風險發(fā)出預警信號，而且能夠根據(jù)歷史信息，預測銀行信貸風險的發(fā)展趨勢，進而對客戶信貸風險的未來狀況做出評價并進行預警。由于用于市場預測的灰色理論具有需要的數(shù)據(jù)模型少和利用微分方程描述動態(tài)特性的優(yōu)勢，且由理論建立的灰色動態(tài)預報模型具有良好的預測精度，因此在信貸風險預警系統(tǒng)中引入灰色理論進行預測，可以獲得良好的預測效果。
五、商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)
一旦商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)的判斷模塊決定發(fā)出警報時，商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)就會發(fā)出相關的警示信號。
商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)的預警分為兩部分構(gòu)成，即商業(yè)銀行信貸整體風險和單個客戶風險所構(gòu)成；相對應的商業(yè)銀行貸款警示子系統(tǒng)為兩類預警，即A類預警信號和B類預警信號。
A類預警信號反映的是商業(yè)銀行自身風險情況，共分為5個風險等級，由綠、藍、紫、黃、紅5種顏色的字母“A”標示。當預警信號為綠色時，表明銀行經(jīng)營穩(wěn)健，達到銀監(jiān)會風險監(jiān)管的各項要求，控制風險能力較強；當預警信號為藍色時，表明銀行經(jīng)營基本穩(wěn)健，達到銀監(jiān)會風險監(jiān)管的主要要求，在個別方面未達到風險監(jiān)管要求；當預警信號為紫色時，表明銀行經(jīng)營狀況正常，基本達到風險監(jiān)管的主要要求，但存在一些缺陷；當預警信號為黃色時表明銀行存在較大的風險，較多方面未達到風險監(jiān)管要求，存在問題較多；當預警信號為紅色時表明銀行經(jīng)營狀況很差，經(jīng)營有嚴重缺陷和問題，控制、化解風險能力基本喪失。
B類預警信號反映的是貸款客戶存在的風險情況，共分為5個風險等級，由綠、藍、紫、黃、紅5種顏色的字母“B”標示。當預警信號為綠色時，表明客戶的收入穩(wěn)定，有十分強的償債能力；當預警信號為藍色時，表明客戶的收入基本穩(wěn)定，有較強的償債能力；當預警信號為紫色時，表明客戶的收入較前期有小幅縮減，但收入基本穩(wěn)定，具備償債能力，但存在一些可能對償債產(chǎn)生不利影響的因素；當預警信號為黃色時，表明客戶的收入大幅縮減，并長期不能改善，償債能力出現(xiàn)問題；當預警信號為紅色時，表明客戶收入縮減嚴重，并出現(xiàn)負收入，基本失去償債能力。
六、中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)
正如一個樂隊需要一個指揮一樣，作為一個完整的運行整體，僅有各個子系統(tǒng)的獨立運行是不行的，它們必須相互合作、協(xié)調(diào)運行。而中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)正是充當了指揮的角色。
中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)設置的功能是將各個系統(tǒng)的資源合理的調(diào)動起來，避免信息資源的重復，并及時更新；檢驗預警信息系統(tǒng)、指標模塊和判斷模塊設置的科學性、合理性，并對其定期進行信息反饋，及時調(diào)整。同時，在其它子系統(tǒng)完成各自任務時，它能夠及時保存數(shù)據(jù)信息，并對其加密，避免資源外泄。但最重要的還是它能夠同銀行的聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建立對接關系，避免系統(tǒng)之間產(chǎn)生沖突。
對商業(yè)銀行信貸風險進行預警，其最終目的在于對信貸風險進行有效控制。以往我國商業(yè)銀行風險管理偏重于信貸風險的事后控制，即等到風險已經(jīng)發(fā)生才采取措施進行補救，但此刻不良貸款已經(jīng)形成并造成一定的損失。商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)通過對貸款前的銀行系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險的分析預測，在銀行貸款過程中既考慮銀行單個客戶的非系統(tǒng)性風險又兼顧了宏觀經(jīng)濟環(huán)境和銀行自身的風險。使商業(yè)銀行貸款形成以事前控制為主的，并與事中控制、事后控制相結(jié)合的信貸風險控制體系，最大限度地減少信貸風險帶來的損失。
參考文獻：
[1]曾麗.我國商業(yè)銀行信用風險預警機制研究[D].四川大學，2006.
[2]胡群峰.我國商業(yè)銀行信貸風險預警研究[D].江蘇大學，2005.
[關鍵詞]商業(yè)銀行；信貸風險；預警
一、構(gòu)建我國商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)的必要性分析
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中國加入世界貿(mào)易組織，為我國商業(yè)銀行帶來了不可多得的發(fā)展機遇，同時又對我國商業(yè)銀行的競爭格局形成了較大沖擊，對我國金額體制和金融制度也產(chǎn)生重要影響。隨著我國金融行業(yè)改革的不斷深入，銀行不良貸款問題浮出了水面。不良貸款問題成為我國銀行業(yè)下一步改革和發(fā)展的沉重包袱和障礙，使得金融對經(jīng)濟承擔助推器的功能難以有效發(fā)揮。
近年來，我國銀行業(yè)金融機構(gòu)不斷強化信貸管理，加速財務重組步伐，加快不良貸款核銷力度，不良貸款余額和比率分別有所下降，但截至2006年底，全部商業(yè)銀行五級分類不良貸款余額仍有1.25萬億元、比率為7.1%，仍然高于國際間銀行評價標準水平記錄(其良好區(qū)間在2%至5%)，信貸風險在我國商業(yè)銀行面臨的風險中仍占據(jù)主體地位。因此，在金融市場加速開放的今天，信貸風險的防范有著十分重要的作用。
商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)則是一種事前管理模式，即運用計算機系統(tǒng)對特定經(jīng)濟主體進行系統(tǒng)化連續(xù)、動態(tài)的監(jiān)測分析，提早發(fā)現(xiàn)和判別相關信貸風險，并發(fā)出相應的風險警示信號。商業(yè)銀行可通過對企業(yè)風險信息的預警，隨時感知自身所處經(jīng)濟環(huán)境中風險狀態(tài)和對企業(yè)采取措施后可能產(chǎn)生的影響，準確冷靜地分析投資環(huán)境與市場變化對貸款影響的能力。同時，在銀行貸款所面臨的各種現(xiàn)實的或潛在的風險尚未形成或剛剛開始顯露有效威脅的情況下，應用預警系統(tǒng)可以排斥和防范企業(yè)經(jīng)營性風險的侵入，使企業(yè)經(jīng)營性風險不致影響銀行貸款的安全性，將信貸風險的危險系數(shù)降到最小。
因此，建立商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)，及時發(fā)現(xiàn)、防范商業(yè)銀行不良貸款的產(chǎn)生和擴大，對銀行貸款進行規(guī)范的管理具有重大的意義。
二、商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)的設計思路
貸款獨立性是信用風險數(shù)學模型應用的重要假設條件。政府不同程度的行政干預和政策錯誤將導致銀行信貸存在的風險，無法用現(xiàn)代信用風險度量模型進行準確的預測，即使預測到也不能進行有效的應用。因此，我國目前對信用風險度量模型的應用很少，信貸風險預警系統(tǒng)的開發(fā)和應用也受限。
近年來，我國政府一直把國有商業(yè)銀行作為金融改革的重要對象，四大國有商業(yè)銀行中已有3家上市，農(nóng)業(yè)銀行的股改工作也在積極進行之中。上述舉措無疑會在很大程度上改善國有商業(yè)銀行的治理機制、管理理念、以及經(jīng)營績效。隨著市場化進程的推進，商業(yè)銀行的信貸行為將更加理性，貸款的獨立性也不斷提高，信用風險度量數(shù)學模型在我國的應用條件已逐漸具備。
商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)是指運用計算機系統(tǒng)的智能控制功能，通過一系列定性、定量的技術(shù)手段對特定經(jīng)濟主體進行系統(tǒng)化連續(xù)監(jiān)測分析，提早發(fā)現(xiàn)和判別風險來源、風險范圍、風險程度和風險走勢，并發(fā)出相應的風險警示信號。根據(jù)風險預警系統(tǒng)提供的不同信號，對商業(yè)銀行貸款業(yè)務的開展進行指導。
商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)著力于建立一個有助于銀行及時發(fā)現(xiàn)不良貸款，并有效控制不良貸款的系統(tǒng)。整個系統(tǒng)由商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)、商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)、商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)和中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)組成。通過各個子系統(tǒng)的協(xié)調(diào)運行，實現(xiàn)商業(yè)銀行的貸款業(yè)務和貸款監(jiān)管業(yè)務的智能化、科學化，信息化管理。
三、商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)
商業(yè)銀行信貸預警系統(tǒng)的預警依據(jù)主要是銀行信息資源。及時、準確的信息是系統(tǒng)運行的基礎，也是銀行開展信貸業(yè)務、央行和銀監(jiān)會開展監(jiān)管的前提條件。因而，建立一個健全的數(shù)據(jù)信息中心是十分必要的。商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)是整個預警分析系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息儲存和提取的中心。
商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)包含的信息種類有：歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)信息、即時數(shù)據(jù)信息、經(jīng)濟發(fā)展信息、行業(yè)動態(tài)信息、客戶信用信息、系統(tǒng)內(nèi)部處理信息等。除系統(tǒng)內(nèi)部處理信息是來自系統(tǒng)處理結(jié)果外，其它信息都來自系統(tǒng)外部，其信息傳導途徑為：
信息通過上圖的傳導途徑，最終進入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫。由于目前全國各大商業(yè)銀行都已經(jīng)運用了計算機聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，對于信息的采集和導入已經(jīng)不是難題了。
在明確了數(shù)據(jù)信息的種類和來源后，就需要了解這些信息的歸屬。商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)由幾個大的數(shù)據(jù)庫組成，每一個數(shù)據(jù)庫下設置數(shù)據(jù)項，數(shù)據(jù)信息分類儲存在各數(shù)據(jù)項下。具體設置的數(shù)據(jù)庫如下(表1)：
1.宏觀經(jīng)濟信息數(shù)據(jù)庫。宏觀經(jīng)濟信息數(shù)據(jù)庫包括的內(nèi)容為：①經(jīng)濟發(fā)展信息，如經(jīng)濟增長率、通貨膨脹率、國際收支狀況、稅率、投資和貿(mào)易等方面的規(guī)模、結(jié)構(gòu)及變化趨勢、國家法律法規(guī)中對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的鼓勵或限制信息等；②貨幣政策信息，如法定存款準備率、再貼現(xiàn)率、利率、匯率等。建立宏觀經(jīng)濟信息數(shù)據(jù)庫的目的是為了判斷經(jīng)濟未來發(fā)展的趨勢、財政、貨幣政策調(diào)控狀況，以防范經(jīng)濟惡化所帶來的信貸系統(tǒng)風險。
2.商業(yè)銀行相關信息數(shù)據(jù)庫。銀行相關信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容為：①銀行業(yè)總體信貸信息，包括中央銀行、銀監(jiān)會的業(yè)務指導信息、同業(yè)拆借率、商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的存量和增量、投資動態(tài)、不良資產(chǎn)總量及比率等信息；②銀行內(nèi)部自身資料信息，如各商業(yè)銀行存款總量、貸款總量、可支配的資金量、貸款運營周期統(tǒng)計數(shù)據(jù)、貸款償還情況等。建立該數(shù)據(jù)庫的目的是為了了解同行業(yè)信貸狀況，商業(yè)銀行自身信貸資金運行風險狀況，以防范商業(yè)銀行業(yè)信貸風險。
3.商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫。按照貸款主體的不同，商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫分為自然人、個體工商戶及小型企業(yè)、企業(yè)法人三類客戶信息數(shù)據(jù)庫。自然人信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容主要為客戶個人基本情況，側(cè)重于個人收入、個人信譽和負債情況。個體工商戶及小型企業(yè)信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容主要為：客戶基本情況、盈利能力、營運能力、負債情況和償債能力等，側(cè)重于生產(chǎn)經(jīng)營狀況和發(fā)展?jié)摿顩r。企業(yè)法人客戶信息數(shù)據(jù)庫主要包括：①客戶基本信息，如公司概況、公司歷史信譽、管理層素質(zhì)、行業(yè)地位、企業(yè)發(fā)展前景等信息；②客戶財務風險信息，如盈利能力、營運能力、償債能力、現(xiàn)金流量狀況等信息；③客戶信貸資產(chǎn)質(zhì)量風險信息，如貸款本息按期償還情況、不良資產(chǎn)情況、擔保抵押情況等信息；④客戶所處行業(yè)信息，如產(chǎn)業(yè)政策、對外貿(mào)易條件變化、市場供求、產(chǎn)業(yè)成熟度、行業(yè)技術(shù)風險、行業(yè)壟斷程度、行業(yè)增長潛力、行業(yè)波動性、產(chǎn)業(yè)擴張性、產(chǎn)品替代性、行業(yè)資本積累率、行業(yè)勞動生產(chǎn)率、行業(yè)虧損系數(shù)、產(chǎn)品銷售率、行業(yè)信貸平均損失率、相對不良資產(chǎn)率等。建立商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫的目的是為了掌握客戶生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財務狀況、信用等級狀況，以防范貸款對象風險。
四、商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)
商業(yè)銀行貸款分析子系統(tǒng)是整個預警系統(tǒng)的核心部分，當客戶向銀行提出貸款申請時，銀行業(yè)務員將有關數(shù)據(jù)輸入商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)，商業(yè)銀行分析子系統(tǒng)便從信貸信息子系統(tǒng)中提取相關的客戶信息、行業(yè)信息、宏觀經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)信息，對商業(yè)銀行的該筆貸款業(yè)務進行動態(tài)分析。商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)由系統(tǒng)運行參數(shù)數(shù)據(jù)庫、指標模塊、判斷模塊、預測模塊組成。
1.系統(tǒng)運行參數(shù)數(shù)據(jù)庫。系統(tǒng)運行參數(shù)數(shù)據(jù)庫主要包括：①系統(tǒng)暫存信息數(shù)據(jù)庫；②預警警界線數(shù)據(jù)指標庫；③數(shù)據(jù)處理公式數(shù)據(jù)庫。建立該數(shù)據(jù)庫的目的是為了商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)有效的運行。
2.指標模塊。指標模塊是實現(xiàn)預警的首要環(huán)節(jié)，其主要功能是建立科學的預警指標體系正常值，建立預警界限。指標模塊的作用是為了使預警指標信息系統(tǒng)化、條理化和可運用化。預警體系科學性的首要標志就是所選擇的預警指標系統(tǒng)能否科學地反映商業(yè)銀行信貸風險的變化特征。
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預警指標主要由系統(tǒng)性風險指標和非系統(tǒng)性風險指標兩部分組成?？蛻粝到y(tǒng)性信貸風險主要來源于宏觀經(jīng)濟方面的行業(yè)信貸風險、區(qū)域信貸風險；非系統(tǒng)性風險主要表現(xiàn)在客戶經(jīng)營風險、財務風險和信貸記錄等方面。因此，結(jié)合上述風險構(gòu)成因素，商業(yè)銀行信貸風險預警指標體系應包括宏觀經(jīng)濟發(fā)展指標體系、客戶所處行業(yè)信貸風險預警指標體系、客戶所處區(qū)域風險預警指標體系、客戶經(jīng)營風險預警指標體系、客戶財務風險預警指標體系、客戶信貸資產(chǎn)風險預警指標體系。
指標模塊就是通過確定數(shù)據(jù)庫中各指標正常值的范圍和指標體系的權(quán)重，計算出警界限系數(shù)，再將預警警界線系數(shù)輸入系統(tǒng)運行參數(shù)數(shù)據(jù)庫中保存。
3.判斷模塊。判斷模塊主要功能是將商業(yè)銀行客戶信息庫中的客戶信息調(diào)入，對照系統(tǒng)運行參數(shù)數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)處理公式所確定的正常值(預警警界線)，計算風險指數(shù)。判斷模塊決定是否發(fā)出警報，以及發(fā)出何種程度的預警警報。
報警裝置是風險預警系統(tǒng)的關鍵部件。信貸風險預警系統(tǒng)在目標客戶的信貸風險上升到一定程度時，能夠通過指標體系的風險指數(shù)及時發(fā)出預警信號，為信貸人員采取風險防范措施，制定信貸決策提供重要的參考信息。
4.預測模塊。商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)不但可以對銀行當前所面臨的信貸風險發(fā)出預警信號，而且能夠根據(jù)歷史信息，預測銀行信貸風險的發(fā)展趨勢，進而對客戶信貸風險的未來狀況做出評價并進行預警。由于用于市場預測的灰色理論具有需要的數(shù)據(jù)模型少和利用微分方程描述動態(tài)特性的優(yōu)勢，且由理論建立的灰色動態(tài)預報模型具有良好的預測精度，因此在信貸風險預警系統(tǒng)中引入灰色理論進行預測，可以獲得良好的預測效果。
五、商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)
一旦商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)的判斷模塊決定發(fā)出警報時，商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)就會發(fā)出相關的警示信號。
商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)的預警分為兩部分構(gòu)成，即商業(yè)銀行信貸整體風險和單個客戶風險所構(gòu)成；相對應的商業(yè)銀行貸款警示子系統(tǒng)為兩類預警，即A類預警信號和B類預警信號。
A類預警信號反映的是商業(yè)銀行自身風險情況，共分為5個風險等級，由綠、藍、紫、黃、紅5種顏色的字母“A”標示。當預警信號為綠色時，表明銀行經(jīng)營穩(wěn)健，達到銀監(jiān)會風險監(jiān)管的各項要求，控制風險能力較強；當預警信號為藍色時，表明銀行經(jīng)營基本穩(wěn)健，達到銀監(jiān)會風險監(jiān)管的主要要求，在個別方面未達到風險監(jiān)管要求；當預警信號為紫色時，表明銀行經(jīng)營狀況正常，基本達到風險監(jiān)管的主要要求，但存在一些缺陷；當預警信號為黃色時表明銀行存在較大的風險，較多方面未達到風險監(jiān)管要求，存在問題較多；當預警信號為紅色時表明銀行經(jīng)營狀況很差，經(jīng)營有嚴重缺陷和問題，控制、化解風險能力基本喪失。
B類預警信號反映的是貸款客戶存在的風險情況，共分為5個風險等級，由綠、藍、紫、黃、紅5種顏色的字母“B”標示。當預警信號為綠色時，表明客戶的收入穩(wěn)定，有十分強的償債能力；當預警信號為藍色時，表明客戶的收入基本穩(wěn)定，有較強的償債能力；當預警信號為紫色時，表明客戶的收入較前期有小幅縮減，但收入基本穩(wěn)定，具備償債能力，但存在一些可能對償債產(chǎn)生不利影響的因素；當預警信號為黃色時，表明客戶的收入大幅縮減，并長期不能改善，償債能力出現(xiàn)問題；當預警信號為紅色時，表明客戶收入縮減嚴重，并出現(xiàn)負收入，基本失去償債能力。
六、中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)
正如一個樂隊需要一個指揮一樣，作為一個完整的運行整體，僅有各個子系統(tǒng)的獨立運行是不行的，它們必須相互合作、協(xié)調(diào)運行。而中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)正是充當了指揮的角色。
中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)設置的功能是將各個系統(tǒng)的資源合理的調(diào)動起來，避免信息資源的重復，并及時更新；檢驗預警信息系統(tǒng)、指標模塊和判斷模塊設置的科學性、合理性，并對其定期進行信息反饋，及時調(diào)整。同時，在其它子系統(tǒng)完成各自任務時，它能夠及時保存數(shù)據(jù)信息，并對其加密，避免資源外泄。但最重要的還是它能夠同銀行的聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建立對接關系，避免系統(tǒng)之間產(chǎn)生沖突。
對商業(yè)銀行信貸風險進行預警，其最終目的在于對信貸風險進行有效控制。以往我國商業(yè)銀行風險管理偏重于信貸風險的事后控制，即等到風險已經(jīng)發(fā)生才采取措施進行補救，但此刻不良貸款已經(jīng)形成并造成一定的損失。商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)通過對貸款前的銀行系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險的分析預測，在銀行貸款過程中既考慮銀行單個客戶的非系統(tǒng)性風險又兼顧了宏觀經(jīng)濟環(huán)境和銀行自身的風險。使商業(yè)銀行貸款形成以事前控制為主的，并與事中控制、事后控制相結(jié)合的信貸風險控制體系，最大限度地減少信貸風險帶來的損失。
參考文獻：
[1]曾麗.我國商業(yè)銀行信用風險預警機制研究[D].四川大學，2006.
[2]胡群峰.我國商業(yè)銀行信貸風險預警研究[D].江蘇大學，2005.
[關鍵詞]商業(yè)銀行；信貸風險；預警
一、構(gòu)建我國商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)的必要性分析
中國加入世界貿(mào)易組織，為我國商業(yè)銀行帶來了不可多得的發(fā)展機遇，同時又對我國商業(yè)銀行的競爭格局形成了較大沖擊，對我國金額體制和金融制度也產(chǎn)生重要影響。隨著我國金融行業(yè)改革的不斷深入，銀行不良貸款問題浮出了水面。不良貸款問題成為我國銀行業(yè)下一步改革和發(fā)展的沉重包袱和障礙，使得金融對經(jīng)濟承擔助推器的功能難以有效發(fā)揮。
近年來，我國銀行業(yè)金融機構(gòu)不斷強化信貸管理，加速財務重組步伐，加快不良貸款核銷力度，不良貸款余額和比率分別有所下降，但截至2006年底，全部商業(yè)銀行五級分類不良貸款余額仍有1.25萬億元、比率為7.1%，仍然高于國際間銀行評價標準水平記錄(其良好區(qū)間在2%至5%)，信貸風險在我國商業(yè)銀行面臨的風險中仍占據(jù)主體地位。因此，在金融市場加速開放的今天，信貸風險的防范有著十分重要的作用。
商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)則是一種事前管理模式，即運用計算機系統(tǒng)對特定經(jīng)濟主體進行系統(tǒng)化連續(xù)、動態(tài)的監(jiān)測分析，提早發(fā)現(xiàn)和判別相關信貸風險，并發(fā)出相應的風險警示信號。商業(yè)銀行可通過對企業(yè)風險信息的預警，隨時感知自身所處經(jīng)濟環(huán)境中風險狀態(tài)和對企業(yè)采取措施后可能產(chǎn)生的影響，準確冷靜地分析投資環(huán)境與市場變化對貸款影響的能力。同時，在銀行貸款所面臨的各種現(xiàn)實的或潛在的風險尚未形成或剛剛開始顯露有效威脅的情況下，應用預警系統(tǒng)可以排斥和防范企業(yè)經(jīng)營性風險的侵入，使企業(yè)經(jīng)營性風險不致影響銀行貸款的安全性，將信貸風險的危險系數(shù)降到最小。
因此，建立商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)，及時發(fā)現(xiàn)、防范商業(yè)銀行不良貸款的產(chǎn)生和擴大，對銀行貸款進行規(guī)范的管理具有重大的意義。
二、商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)的設計思路
貸款獨立性是信用風險數(shù)學模型應用的重要假設條件。政府不同程度的行政干預和政策錯誤將導致銀行信貸存在的風險，無法用現(xiàn)代信用風險度量模型進行準確的預測，即使預測到也不能進行有效的應用。因此，我國目前對信用風險度量模型的應用很少，信貸風險預警系統(tǒng)的開發(fā)和應用也受限。
近年來，我國政府一直把國有商業(yè)銀行作為金融改革的重要對象，四大國有商業(yè)銀行中已有3家上市，農(nóng)業(yè)銀行的股改工作也在積極進行之中。上述舉措無疑會在很大程度上改善國有商業(yè)銀行的治理機制、管理理念、以及經(jīng)營績效。隨著市場化進程的推進，商業(yè)銀行的信貸行為將更加理性，貸款的獨立性也不斷提高，信用風險度量數(shù)學模型在我國的應用條件已逐漸具備。
商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)是指運用計算機系統(tǒng)的智能控制功能，通過一系列定性、定量的技術(shù)手段對特定經(jīng)濟主體進行系統(tǒng)化連續(xù)監(jiān)測分析，提早發(fā)現(xiàn)和判別風險來源、風險范圍、風險程度和風險走勢，并發(fā)出相應的風險警示信號。根據(jù)風險預警系統(tǒng)提供的不同信號，對商業(yè)銀行貸款業(yè)務的開展進行指導。
商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)著力于建立一個有助于銀行及時發(fā)現(xiàn)不良貸款，并有效控制不良貸款的系統(tǒng)。整個系統(tǒng)由商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)、商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)、商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)和中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)組成。通過各個子系統(tǒng)的協(xié)調(diào)運行，實現(xiàn)商業(yè)銀行的貸款業(yè)務和貸款監(jiān)管業(yè)務的智能化、科學化，信息化管理。
三、商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)
商業(yè)銀行信貸預警系統(tǒng)的預警依據(jù)主要是銀行信息資源。及時、準確的信息是系統(tǒng)運行的基礎，也是銀行開展信貸業(yè)務、央行和銀監(jiān)會開展監(jiān)管的前提條件。因而，建立一個健全的數(shù)據(jù)信息中心是十分必要的。商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)是整個預警分析系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息儲存和提取的中心。
商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)包含的信息種類有：歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)信息、即時數(shù)據(jù)信息、經(jīng)濟發(fā)展信息、行業(yè)動態(tài)信息、客戶信用信息、系統(tǒng)內(nèi)部處理信息等。除系統(tǒng)內(nèi)部處理信息是來自系統(tǒng)處理結(jié)果外，其它信息都來自系統(tǒng)外部，其信息傳導途徑為：
信息通過上圖的傳導途徑，最終進入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫。由于目前全國各大商業(yè)銀行都已經(jīng)運用了計算機聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，對于信息的采集和導入已經(jīng)不是難題了。
在明確了數(shù)據(jù)信息的種類和來源后，就需要了解這些信息的歸屬。商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)由幾個大的數(shù)據(jù)庫組成，每一個數(shù)據(jù)庫下設置數(shù)據(jù)項，數(shù)據(jù)信息分類儲存在各數(shù)據(jù)項下。具體設置的數(shù)據(jù)庫如下(表1)：
1.宏觀經(jīng)濟信息數(shù)據(jù)庫。宏觀經(jīng)濟信息數(shù)據(jù)庫包括的內(nèi)容為：①經(jīng)濟發(fā)展信息，如經(jīng)濟增長率、通貨膨脹率、國際收支狀況、稅率、投資和貿(mào)易等方面的規(guī)模、結(jié)構(gòu)及變化趨勢、國家法律法規(guī)中對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的鼓勵或限制信息等；②貨幣政策信息，如法定存款準備率、再貼現(xiàn)率、利率、匯率等。建立宏觀經(jīng)濟信息數(shù)據(jù)庫的目的是為了判斷經(jīng)濟未來發(fā)展的趨勢、財政、貨幣政策調(diào)控狀況，以防范經(jīng)濟惡化所帶來的信貸系統(tǒng)風險。
2.商業(yè)銀行相關信息數(shù)據(jù)庫。銀行相關信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容為：①銀行業(yè)總體信貸信息，包括中央銀行、銀監(jiān)會的業(yè)務指導信息、同業(yè)拆借率、商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的存量和增量、投資動態(tài)、不良資產(chǎn)總量及比率等信息；②銀行內(nèi)部自身資料信息，如各商業(yè)銀行存款總量、貸款總量、可支配的資金量、貸款運營周期統(tǒng)計數(shù)據(jù)、貸款償還情況等。建立該數(shù)據(jù)庫的目的是為了了解同行業(yè)信貸狀況，商業(yè)銀行自身信貸資金運行風險狀況，以防范商業(yè)銀行業(yè)信貸風險。
3.商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫。按照貸款主體的不同，商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫分為自然人、個體工商戶及小型企業(yè)、企業(yè)法人三類客戶信息數(shù)據(jù)庫。自然人信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容主要為客戶個人基本情況，側(cè)重于個人收入、個人信譽和負債情況。個體工商戶及小型企業(yè)信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容主要為：客戶基本情況、盈利能力、營運能力、負債情況和償債能力等，側(cè)重于生產(chǎn)經(jīng)營狀況和發(fā)展?jié)摿顩r。企業(yè)法人客戶信息數(shù)據(jù)庫主要包括：①客戶基本信息，如公司概況、公司歷史信譽、管理層素質(zhì)、行業(yè)地位、企業(yè)發(fā)展前景等信息；②客戶財務風險信息，如盈利能力、營運能力、償債能力、現(xiàn)金流量狀況等信息；③客戶信貸資產(chǎn)質(zhì)量風險信息，如貸款本息按期償還情況、不良資產(chǎn)情況、擔保抵押情況等信息；④客戶所處行業(yè)信息，如產(chǎn)業(yè)政策、對外貿(mào)易條件變化、市場供求、產(chǎn)業(yè)成熟度、行業(yè)技術(shù)風險、行業(yè)壟斷程度、行業(yè)增長潛力、行業(yè)波動性、產(chǎn)業(yè)擴張性、產(chǎn)品替代性、行業(yè)資本積累率、行業(yè)勞動生產(chǎn)率、行業(yè)虧損系數(shù)、產(chǎn)品銷售率、行業(yè)信貸平均損失率、相對不良資產(chǎn)率等。建立商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫的目的是為了掌握客戶生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財務狀況、信用等級狀況，以防范貸款對象風險。
四、商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)
商業(yè)銀行貸款分析子系統(tǒng)是整個預警系統(tǒng)的核心部分，當客戶向銀行提出貸款申請時，銀行業(yè)務員將有關數(shù)據(jù)輸入商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)，商業(yè)銀行分析子系統(tǒng)便從信貸信息子系統(tǒng)中提取相關的客戶信息、行業(yè)信息、宏觀經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)信息，對商業(yè)銀行的該筆貸款業(yè)務進行動態(tài)分析。商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)由系統(tǒng)運行參數(shù)數(shù)據(jù)庫、指標模塊、判斷模塊、預測模塊組成。
1.系統(tǒng)運行參數(shù)數(shù)據(jù)庫。系統(tǒng)運行參數(shù)數(shù)據(jù)庫主要包括：①系統(tǒng)暫存信息數(shù)據(jù)庫；②預警警界線數(shù)據(jù)指標庫；③數(shù)據(jù)處理公式數(shù)據(jù)庫。建立該數(shù)據(jù)庫的目的是為了商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)有效的運行。
2.指標模塊。指標模塊是實現(xiàn)預警的首要環(huán)節(jié)，其主要功能是建立科學的預警指標體系正常值，建立預警界限。指標模塊的作用是為了使預警指標信息系統(tǒng)化、條理化和可運用化。預警體系科學性的首要標志就是所選擇的預警指標系統(tǒng)能否科學地反映商業(yè)銀行信貸風險的變化特征。
預警指標主要由系統(tǒng)性風險指標和非系統(tǒng)性風險指標兩部分組成?？蛻粝到y(tǒng)性信貸風險主要來源于宏觀經(jīng)濟方面的行業(yè)信貸風險、區(qū)域信貸風險；非系統(tǒng)性風險主要表現(xiàn)在客戶經(jīng)營風險、財務風險和信貸記錄等方面。因此，結(jié)合上述風險構(gòu)成因素，商業(yè)銀行信貸風險預警指標體系應包括宏觀經(jīng)濟發(fā)展指標體系、客戶所處行業(yè)信貸風險預警指標體系、客戶所處區(qū)域風險預警指標體系、客戶經(jīng)營風險預警指標體系、客戶財務風險預警指標體系、客戶信貸資產(chǎn)風險預警指標體系。
指標模塊就是通過確定數(shù)據(jù)庫中各指標正常值的范圍和指標體系的權(quán)重，計算出警界限系數(shù)，再將預警警界線系數(shù)輸入系統(tǒng)運行參數(shù)數(shù)據(jù)庫中保存。
3.判斷模塊。判斷模塊主要功能是將商業(yè)銀行客戶信息庫中的客戶信息調(diào)入，對照系統(tǒng)運行參數(shù)數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)處理公式所確定的正常值(預警警界線)，計算風險指數(shù)。判斷模塊決定是否發(fā)出警報，以及發(fā)出何種程度的預警警報。
報警裝置是風險預警系統(tǒng)的關鍵部件。信貸風險預警系統(tǒng)在目標客戶的信貸風險上升到一定程度時，能夠通過指標體系的風險指數(shù)及時發(fā)出預警信號，為信貸人員采取風險防范措施，制定信貸決策提供重要的參考信息。
4.預測模塊。商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)不但可以對銀行當前所面臨的信貸風險發(fā)出預警信號，而且能夠根據(jù)歷史信息，預測銀行信貸風險的發(fā)展趨勢，進而對客戶信貸風險的未來狀況做出評價并進行預警。由于用于市場預測的灰色理論具有需要的數(shù)據(jù)模型少和利用微分方程描述動態(tài)特性的優(yōu)勢，且由理論建立的灰色動態(tài)預報模型具有良好的預測精度，因此在信貸風險預警系統(tǒng)中引入灰色理論進行預測，可以獲得良好的預測效果。
五、商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)
一旦商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)的判斷模塊決定發(fā)出警報時，商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)就會發(fā)出相關的警示信號。
商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)的預警分為兩部分構(gòu)成，即商業(yè)銀行信貸整體風險和單個客戶風險所構(gòu)成；相對應的商業(yè)銀行貸款警示子系統(tǒng)為兩類預警，即A類預警信號和B類預警信號。
A類預警信號反映的是商業(yè)銀行自身風險情況，共分為5個風險等級，由綠、藍、紫、黃、紅5種顏色的字母“A”標示。當預警信號為綠色時，表明銀行經(jīng)營穩(wěn)健，達到銀監(jiān)會風險監(jiān)管的各項要求，控制風險能力較強；當預警信號為藍色時，表明銀行經(jīng)營基本穩(wěn)健，達到銀監(jiān)會風險監(jiān)管的主要要求，在個別方面未達到風險監(jiān)管要求；當預警信號為紫色時，表明銀行經(jīng)營狀況正常，基本達到風險監(jiān)管的主要要求，但存在一些缺陷；當預警信號為黃色時表明銀行存在較大的風險，較多方面未達到風險監(jiān)管要求，存在問題較多；當預警信號為紅色時表明銀行經(jīng)營狀況很差，經(jīng)營有嚴重缺陷和問題，控制、化解風險能力基本喪失。
B類預警信號反映的是貸款客戶存在的風險情況，共分為5個風險等級，由綠、藍、紫、黃、紅5種顏色的字母“B”標示。當預警信號為綠色時，表明客戶的收入穩(wěn)定，有十分強的償債能力；當預警信號為藍色時，表明客戶的收入基本穩(wěn)定，有較強的償債能力；當預警信號為紫色時，表明客戶的收入較前期有小幅縮減，但收入基本穩(wěn)定，具備償債能力，但存在一些可能對償債產(chǎn)生不利影響的因素；當預警信號為黃色時，表明客戶的收入大幅縮減，并長期不能改善，償債能力出現(xiàn)問題；當預警信號為紅色時，表明客戶收入縮減嚴重，并出現(xiàn)負收入，基本失去償債能力。
六、中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)
正如一個樂隊需要一個指揮一樣，作為一個完整的運行整體，僅有各個子系統(tǒng)的獨立運行是不行的，它們必須相互合作、協(xié)調(diào)運行。而中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)正是充當了指揮的角色。
中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)設置的功能是將各個系統(tǒng)的資源合理的調(diào)動起來，避免信息資源的重復，并及時更新；檢驗預警信息系統(tǒng)、指標模塊和判斷模塊設置的科學性、合理性，并對其定期進行信息反饋，及時調(diào)整。同時，在其它子系統(tǒng)完成各自任務時，它能夠及時保存數(shù)據(jù)信息，并對其加密，避免資源外泄。但最重要的還是它能夠同銀行的聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建立對接關系，避免系統(tǒng)之間產(chǎn)生沖突。
對商業(yè)銀行信貸風險進行預警，其最終目的在于對信貸風險進行有效控制。以往我國商業(yè)銀行風險管理偏重于信貸風險的事后控制，即等到風險已經(jīng)發(fā)生才采取措施進行補救，但此刻不良貸款已經(jīng)形成并造成一定的損失。商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)通過對貸款前的銀行系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險的分析預測，在銀行貸款過程中既考慮銀行單個客戶的非系統(tǒng)性風險又兼顧了宏觀經(jīng)濟環(huán)境和銀行自身的風險。使商業(yè)銀行貸款形成以事前控制為主的，并與事中控制、事后控制相結(jié)合的信貸風險控制體系，最大限度地減少信貸風險帶來的損失。
參考文獻：
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[2]胡群峰.我國商業(yè)銀行信貸風險預警研究[D].江蘇大學，2005.
所謂行業(yè)是介于宏觀經(jīng)濟和微觀經(jīng)濟之間的中觀經(jīng)濟范疇，是由具有共同特征的企業(yè)群體組成。由于同一行業(yè)內(nèi)的企業(yè)成員在生產(chǎn)經(jīng)營上存在著相同性或相似性，其產(chǎn)品或服務具有很強的替代性，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)成員彼此間處于一種更為緊密的聯(lián)系態(tài)。行業(yè)興衰決定了行業(yè)內(nèi)部企業(yè)生存的條件的發(fā)展狀況，進而影響到銀行信貸資金的安全。因此，行業(yè)分析應作為銀行內(nèi)部風險評級與信貸管理的一項重要內(nèi)容。
我國商業(yè)銀行需要的行業(yè)分析框架，包括5個分析模塊
（1）行業(yè)環(huán)境特征評價：包括宏觀經(jīng)濟環(huán)境和行業(yè)運行環(huán)境兩方面。其中，經(jīng)濟周期、財政政策和貨幣政策是衡量宏觀經(jīng)濟狀況的主要變量，而從中觀層面看，還需進一步考察國家產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)、體制轉(zhuǎn)軌、WTO因素和重大事件等因素。對上述要素作綜合分析，可以判斷行業(yè)所處環(huán)境的整體水平。
（2）行業(yè)經(jīng)營狀況評價：主要從市場供求、產(chǎn)業(yè)成熟度、技術(shù)風險、行業(yè)壟斷程度、產(chǎn)品替代和產(chǎn)業(yè)依賴度等評價行業(yè)自身經(jīng)營狀況，據(jù)以判斷行業(yè)內(nèi)部所有企業(yè)的整體運營狀態(tài)、預測行業(yè)發(fā)展趨勢。
（3）行業(yè)財務數(shù)據(jù)分析：在行業(yè)動態(tài)數(shù)據(jù)庫基礎上，建立量化分析模型，對行業(yè)平均違約概率、預期損失率和外部影射評級進行一致性和系統(tǒng)性的分析評價。
（4）行業(yè)信貸質(zhì)量評價：通過分析該行業(yè)信貸結(jié)構(gòu)、信貸資產(chǎn)質(zhì)量和信貸風險成因等，以期更加深入地反映各行業(yè)信貸資產(chǎn)在不同地區(qū)、信貸品種、擔保方式、貸款期限的風險差異及變化趨勢。
（5）風險評級與組合分析：綜合上述因素，對各行業(yè)進行統(tǒng)一的風險評級。銀行依據(jù)行業(yè)風險評級結(jié)果，確定進入或退出基本策略，并依靠定量分析模型對所有行業(yè)做組合分析，借此確定各行業(yè)風險限額。
隨著我國進入WTO，各行業(yè)在不同程度上面臨著國外同業(yè)的競爭壓力，有時會對行業(yè)發(fā)展形成直接沖擊，導致行業(yè)整體信用風險上升。由于開放的速度和順序不同，各行業(yè)面臨的風險也有較大差別。一些壟斷程度較高的傳統(tǒng)行業(yè)，如電力、鐵路、建筑等，受WTO沖擊較??；而那些開放程度較高、競爭較充分的行業(yè)，如電信、汽車、金融等，在中國入世后的較短時期內(nèi)面臨嚴峻挑戰(zhàn)。如汽車工業(yè)，長期以來發(fā)展水平與國外存在很大差距，在今后幾年內(nèi)，國內(nèi)技術(shù)落后、規(guī)模不足的汽車生產(chǎn)企業(yè)將被大批淘汰，少數(shù)基礎比較雄厚的國內(nèi)集團在不可避免地面臨兼并重組。總體上，我國汽車行業(yè)在外部沖擊條件下運行，發(fā)展不確定性增大，信用風險呈上升趨勢。
在進行外部沖擊分析時，要認真審視國家產(chǎn)業(yè)保護政策及其變動趨勢，同時準確估計行業(yè)保護政策發(fā)揮作用的特定時期和實際效果。在此基礎上，還要對行業(yè)內(nèi)部的重點企業(yè)做深入研究，考察其綜合競爭實力和抗風險能力。
二、行業(yè)經(jīng)營狀況評價
市場供求關系
市場供求關系是微觀經(jīng)濟學中決定產(chǎn)品價格的基本變量，也是決定行業(yè)發(fā)展前景的重要因素。其中，行業(yè)需求分析應考慮經(jīng)濟發(fā)展速度、居民收入和支出水平、社會心理預期、消費習慣、文化背景等多種因素；供給則應考察行業(yè)內(nèi)部主要競爭者生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等因素。可采用回歸模型對產(chǎn)品需求變化趨勢進行量化分析，通過大量歷史數(shù)據(jù)描述行業(yè)發(fā)展的影響因素及變化路徑；在此基礎上，建立供求聯(lián)立方程組，作動態(tài)的、組合式的分析與預測。
2.行業(yè)發(fā)展階段
行業(yè)發(fā)展包括四個了階段：初創(chuàng)期、成長階段、成熟階段和衰退階段。通過行業(yè)銷售量增長情況，可判斷行業(yè)所處階段。一般，行業(yè)銷售量年增長大于100%為初創(chuàng)期行業(yè)，20%-100%為成長期行業(yè)；0%-20%為成熟期行業(yè)；銷售量增幅小于0為衰退期行業(yè)。處于初創(chuàng)期的行業(yè)，技術(shù)上不夠成熟、創(chuàng)辦成本較高、行業(yè)利潤和風險都相對較高；處于成長階段和成熟階段的行業(yè)，產(chǎn)品和服務都比較標準化，企業(yè)經(jīng)營比較規(guī)范，市場狀況較好，行業(yè)的系統(tǒng)風險相對較??；衰退期行業(yè)面臨萎縮，行業(yè)系統(tǒng)風險較高，銀行在對這類企業(yè)的信貸把握上，應在全系統(tǒng)限制新增信貸資金的進入，研究存量貸款的盡量退出策略，規(guī)避可能出現(xiàn)的信貸風險。信貸投入一般應側(cè)重于那些處于成長階段后期和成熟階段前期的行業(yè)，處于這一時期的行業(yè)收益水平較高，而信貸風險相對較低。
3.行業(yè)技術(shù)水平
毫無疑問，先進技術(shù)是保證行業(yè)快速發(fā)展的重要條件，但技術(shù)發(fā)展速度過快或重大技術(shù)更新過于頻繁，容易給行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)帶來巨大生存壓力，相應行業(yè)運行的穩(wěn)定性降低，如果技術(shù)發(fā)展前景不確定還可能釀成重大風險。例如，一段時期以來被傳的沸沸揚揚的3G技術(shù)曾令許多企業(yè)動心，紛紛投入巨資進人該領域，銀行貸款也趨之若騖，但結(jié)果3G技術(shù)并不很適合當前移動電話發(fā)展需要，隨著該技術(shù)逐步淡出，世界電信行業(yè)一度陷入窘境。
4.行業(yè)壟斷程度
根據(jù)行業(yè)壟斷程度，市場結(jié)構(gòu)可分為完全競爭市場、壟斷競爭市場，寡頭壟斷市場和完全壟斷市場四種類型。完全競爭市場是資源完全由市場配置，經(jīng)濟效率最高，但行業(yè)內(nèi)競爭最為激烈，行業(yè)內(nèi)企業(yè)只能獲得社會平均利潤。而完全壟斷行業(yè)則資源配置效率低下，但卻能獲得遠高于社會平均利潤的超額壟斷利潤。通常，壟斷行業(yè)掌握特殊資源，因而經(jīng)營風險較小，如石化行業(yè)，電力行業(yè)歷采是國內(nèi)銀行貸款追捧的對象，但也要看到，具壟斷程度正在降低，隨著我國加速開放進程，以及行業(yè)管理體制改革不斷深化，傳統(tǒng)的壟斷格局將被逐步打破，該行業(yè)面臨轉(zhuǎn)軌過程中的特有風險。
5.產(chǎn)業(yè)依賴度
產(chǎn)業(yè)依賴度指行業(yè)經(jīng)營狀況受其上下游產(chǎn)業(yè)的影響程度，主要表現(xiàn)在行業(yè)原料供應商和產(chǎn)品客戶群的集中度，分為對上游產(chǎn)業(yè)的依賴性和對下游產(chǎn)業(yè)的依賴性。上、下游行業(yè)的集中度越高，該行業(yè)對其依賴性越強。根據(jù)波特模型，該行業(yè)討價還價能力相對較弱，行業(yè)風險相應較高。正因如此，近年來，產(chǎn)業(yè)依賴度成為行業(yè)風險評級與分析的重要因素，長期積累的行業(yè)數(shù)據(jù)資料可以支持這方面更為深入的數(shù)量研究。
6.行業(yè)替代性
產(chǎn)品替代性是指其他行業(yè)的產(chǎn)品或服務具有相同功能或滿足近似需求。來自其他行業(yè)的產(chǎn)品替代性越高，目標行業(yè)風險越大，反之則風險越小。例如，公路、鐵路、民航之間，煤炭和石油之間都存在行業(yè)替代關系，在行業(yè)風險評級時應重點考察它們之間此消彼長的風險關聯(lián)。
三、行業(yè)財務數(shù)據(jù)分析
財務數(shù)據(jù)分析能夠從微觀層面客觀地反映行業(yè)風險狀況。行業(yè)風險評級所使用的財務數(shù)據(jù)來自國家統(tǒng)計局、財政部和人民銀行等政府職能部門。根據(jù)Moodys評級指南，行業(yè)初選財務指標為46個，經(jīng)主成分分析模型過濾，進入風險評級主模型的指標共8項，分別為凈資產(chǎn)收益率，銷售利潤率，利潤總額增長率，資本增長率，企業(yè)虧損面，企業(yè)虧損度，利息保障倍數(shù)，應收賬款增長率。
其中，凈資產(chǎn)收益率指一定時期內(nèi)的凈利潤與平均凈資產(chǎn)的比率，是衡量行業(yè)整體贏利能力，尤其是自有資本獲益水平的關鍵指標。銷售利潤率是一定時期內(nèi)銷售利潤與銷售收入凈額的比值，旨在顯示單位銷售收入能帶來的利潤總額，反映了行業(yè)營銷效率和基本獲利能力。資本積累率是評價行業(yè)發(fā)展能力的重要指標，在行業(yè)評級模型中該指標顯著性較大，表明行業(yè)積累速度在行業(yè)評價中具有重要價值。利息保障倍數(shù)是行業(yè)經(jīng)營業(yè)務收益與利息支出的比率，用于衡量行業(yè)整體償付銀行借款利息的能力。應收賬款增長率著重衡量行業(yè)運營效率，它還能從一定程度上反映下游企業(yè)的運狀態(tài)。盡管該指標在解釋單個企業(yè)違約時可能并不顯著，但就行業(yè)整體而言，應收賬款總額大幅度增加，意味著其運營狀況可能發(fā)生了惡化。
值得注意的是，行業(yè)虧損面和虧損度這兩個觀測指標也進入了主模型，在西方國家?guī)缀跛行袠I(yè)都不會出現(xiàn)如此大規(guī)模利潤虧損，而中國該現(xiàn)象的普遍存在，使得反映虧損廣度和深度的指標具有更強解釋力。在上述指標基礎上建立綜合分析模型，計算財務壓力值，以此判斷行業(yè)償債能力和經(jīng)營風險風險狀況。
四、行業(yè)信貸質(zhì)量評價
銀行進行行業(yè)風險評級的最終目的是判斷各行業(yè)信貸資產(chǎn)的安全性和盈性利，因此信貸質(zhì)量評價就成為該項評價的主要內(nèi)容。通常，可從行業(yè)信貸規(guī)模、信貸結(jié)構(gòu)、信貸資產(chǎn)分類等三個角度反映行業(yè)信貸質(zhì)量。
（一）信貸規(guī)模分析
信貸規(guī)模是考察行業(yè)信貸風險的基礎指標，主要包括：信貸余額占比、信貸擴張系數(shù)和行業(yè)信貸集中系數(shù)等，反映銀行對目標行業(yè)的資金投入規(guī)模、增長速度及規(guī)模適合度。
信貸余額占比是一個定位功能指標，單純由該指標無法準確判斷行業(yè)風險狀況，必須與期他指標配合，才能發(fā)揮風險評估作用。這里的關鍵問題是如何確定各行業(yè)最佳信貸余額占比，這是一個系統(tǒng)性很強的技術(shù)問題，須借助運籌學非線性規(guī)劃模型，在對所有行業(yè)風險指數(shù)做通盤分析基礎上作一體化運算。
信貸余額占比超過一定限度時，行業(yè)風險將會因信貸過于集中而趨于上升。行業(yè)風險集中系數(shù)是一個非常實用的評價指標，其基本方法是將行業(yè)信貸投放占比與全國行業(yè)投資額占比進行對照。當信貸集中系數(shù)等于1時，說明行業(yè)信貸占比與國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的發(fā)展取向基本一致；當比值大于1時，說明銀行信貸資金相對集中于目標行業(yè)；當集中系數(shù)超過2時，信貸資金因過于集中在目標行業(yè)而使整體風險上升
（二）信貸結(jié)構(gòu)分析
可從貸款期限、發(fā)放方式、信貸品種、客戶評級以及信貸區(qū)域分布等角度入手，對銀行在各行業(yè)中的信貸投放情況進行全面考察。行業(yè)信貸結(jié)構(gòu)不僅可作為深入考察結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)質(zhì)量的基本步驟，也可以通過自身的變動速度和波動特點體現(xiàn)出行業(yè)信貸經(jīng)營活動中的潛在風險。有些信貸結(jié)構(gòu)指標本身也可在一定程度上反映行業(yè)信貸結(jié)構(gòu)中的潛在風險。如貸款發(fā)放方式主要分為：信用、保證、抵押和質(zhì)押，各發(fā)放方式對應不同的風險水平。按照一般概念，信用方式?jīng)]有第二還款來源做保證，其潛在風險而抵押和質(zhì)押有較為確定的還款來源，貸款風險相對較低。事后統(tǒng)計數(shù)字往往不支持這一觀點，其中一個因素是當前信貸經(jīng)營的外部環(huán)境差，抵押或質(zhì)押資產(chǎn)的變現(xiàn)力低，造成有擔保方式貸款的實際風險依然很高。
此外，行業(yè)信貸的期限結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)等都可設置類似指標進行深層剖析。對于信貸結(jié)構(gòu)變動幅度，可通過各時點間差異系數(shù)加以反映。如果在目標行業(yè)中某種信貸結(jié)構(gòu)發(fā)生突變，就應深入分析原因，及時發(fā)現(xiàn)風險隱患。
（三）信貸資產(chǎn)質(zhì)量
首先要考察相對不良資產(chǎn)比率。相對不良率表示為行業(yè)不良率與全行平均不良率的比值，該指標大于100%，說明行業(yè)信貸質(zhì)量低于各行業(yè)平均值；指標越大表明行業(yè)風險越高，反之則相反。當該指標超過一定界限時，應在信貸政策上應予以必要限制。
其次，考察行業(yè)不良信貸增長率，目的在于監(jiān)控行業(yè)不良貸款的上升趨勢。該指標大幅度上升意味著行業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)某些突變因素，導致許多貸款無法按期回收；而當該指標在連續(xù)兩個季度呈上升走勢，則可判斷行業(yè)信貸質(zhì)量下降并非由偶發(fā)因素引起；如目標行業(yè)不良資產(chǎn)增長率高于全行平均不良資產(chǎn)增長率，則認為該行業(yè)風險處于較高水平，應考慮控制信貸投放。
第三，信貸平均損失率。該指標是建立在五級分類基礎上，是各等級信貸資產(chǎn)事后損失率的加權(quán)平均值。日前，許多國內(nèi)銀行單純依靠信貸不良率評價行業(yè)質(zhì)量，實踐證明這種分析方法過于粗糙，難以準確反映信貸資產(chǎn)組合的真實狀態(tài)，在許多情況下還可能產(chǎn)生嚴重偏差。通過考察行業(yè)平均損失率，可以建立時間序列方程，用以動態(tài)分析所有行業(yè)的信貸質(zhì)量狀況。
上述三項指標是分析行業(yè)信貸質(zhì)量的主要工具，除了對指標本身做統(tǒng)計研究外，還要進行針對各行業(yè)中不同的信貸品種、貸款期限、發(fā)放方式及地區(qū)分布等方面做結(jié)構(gòu)性分析。
五、行業(yè)風險評級模型的建立
在上述分析基礎上，建立行業(yè)風險評級模型，對銀行業(yè)務所涉及的全部行業(yè)進行完整的系統(tǒng)性評價。模型分析流程如圖所示。
首先，應用層次分析法對“環(huán)境特征評價”和“經(jīng)營狀況評價”兩個模塊中的所有變量進行權(quán)重計算，層次分析法通常每年舉行一次，參加人員包括信貸業(yè)務專家和行業(yè)技術(shù)專家，預先設計的二元比較矩陣應簡明易懂，所得分析結(jié)果須通過一致性檢驗；如進行多重層次分析，還須保證計算結(jié)果具有一致收斂特征。實踐中，可采用美國麻省理工學院研制的AHP-12.0應用分析軟件，參加分析評價的技術(shù)人員應接受專業(yè)化培訓。
其次，針對“財務數(shù)據(jù)分析”和“信貸質(zhì)量評價”兩模塊的特點，建立時間序列方程，數(shù)據(jù)年限應大于5年，盡量使用季度數(shù)據(jù)，并作季節(jié)調(diào)整。應確保導人數(shù)據(jù)的質(zhì)量和一致性特點，例如，在對1999-2000年間信貸質(zhì)量價時應剝離和債轉(zhuǎn)股因素，從而使前后各年度具有可比性。
第三，在違約概率模型下，將上述四個模塊進行系統(tǒng)整合，根據(jù)國外經(jīng)驗，行業(yè)風險評級涉及到風險粒度（Granularity），因此所建模型應屬于非線性回歸范疇，其被解釋對象應定為行業(yè)平均違約概率（APD），違約損失率（LGD）可根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議（2001年版）中規(guī)定的參數(shù)列表確定，回歸分析中應注意將方程系數(shù)轉(zhuǎn)化為標準化權(quán)重。
第四，在得到各行業(yè)風險評級結(jié)果后，進行風險組合（Portfolio）分析。應用奧特曼（Altman）最優(yōu)化模型，確定各行業(yè)最佳信貸額度占比和風險限額，使全行平均風險調(diào)整收益率（RAROC）達到最大化，由此確保各行業(yè)經(jīng)濟資本達到最佳配置。
六、建立行業(yè)風險管理體系
根據(jù)行業(yè)風險評級和組合分析結(jié)果，制定和建立一套系統(tǒng)化、動態(tài)化、具體化的信貸政策體系，實現(xiàn)行業(yè)風險評級的管理目標。
建立行業(yè)風險評級制度
應積極推進行業(yè)風險評級體系的建立，使之制度化、規(guī)范化、程序化。重點抓好三方面工作：（1）建立規(guī)章制度，明確行業(yè)風險評級的目標、范圍、功能、方法、技術(shù)標準等，銀行指定專門機構(gòu)負責行業(yè)風險評級工作；（2）定期收集內(nèi)外部數(shù)據(jù)，通過風險評級系統(tǒng)講行統(tǒng)一的風險評價和分析，并向全行有關行業(yè)的風險分析報告（3）建立一套有效的運行和管理機制，使行業(yè)風險評級結(jié)果直接作用于信貸業(yè)務決策過程，同時廣泛應用于信貸風險管理的各個環(huán)節(jié)，以有效發(fā)揮風險指引作用。
2.深化對重點風險行業(yè)的研究工作
目前，各銀行正在加快信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整，逐步從傳統(tǒng)弱勢行業(yè)退出，并涉足許多新興優(yōu)勢行業(yè)，而新興優(yōu)勢行業(yè)一般技術(shù)復雜、發(fā)展不確定性大，行業(yè)風險研究工作急需加強和深化。應明確分析重點，集中研究力量，盡可能提高投入產(chǎn)出比率?？筛鶕?jù)行業(yè)風險價值（VAR），確定重點監(jiān)測的行業(yè)范圍。對那些風險大、余額多、損失敏感度高的行業(yè)加強風險預警和專業(yè)化分析，并組織專門人員，深入調(diào)查和了解該類行業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、技術(shù)特點、產(chǎn)業(yè)政策等，制定更為明確和具體的信貸政策，為基層行經(jīng)營提供更具操作性的指導意見。
3.制定系統(tǒng)化的行業(yè)信貸政策
目前，國內(nèi)許多銀行只對行業(yè)風險做單獨的靜態(tài)研究，缺乏整體性和連續(xù)性，無法形成矩陣式風險評級體系，也就形不成行業(yè)信貸政策組合。應建立量化的行業(yè)風險評級模型，對所有行業(yè)的信用風險進行全景式連續(xù)監(jiān)測，不僅要確定各行業(yè)風險等級，還應對行業(yè)風險變化趨勢、風險預警狀態(tài)、信貸余額最佳占比、信貸擴張力度、行業(yè)風險限額、行業(yè)授信額度、區(qū)域差異系數(shù)等進行完整的計量分析。在此基礎上，充分發(fā)揮各綜合指標的風險判別作用，建立系統(tǒng)化、動態(tài)化、數(shù)量化、差別化的行業(yè)信貸政策體系。
4.建立以行業(yè)風險為依據(jù)的彈性授權(quán)體系
集約化的信貸授權(quán)體制是控制行業(yè)信貸風險、優(yōu)化投向結(jié)構(gòu)的重要手段。應建立以行業(yè)風險為主要依據(jù)的差別化授權(quán)體系。對于風險評級為D級和E級的高風險行業(yè)，可考慮在基本授權(quán)額度基礎上分別下浮10%和20%，以達到上收審批權(quán)限，加大信貸審查力度，控制投放規(guī)?；蛑鸩酵顺龅哪繕硕鴮︼L險低、前景好、評級為A級和B級的低風險行業(yè)，可在基本授權(quán)額度上分別上浮20%和10%，以實現(xiàn)擴大審批授權(quán)，提高信貸經(jīng)營效率的目標；對于中等風險的C級行業(yè)一般不調(diào)整基本授權(quán)額度。新晨
5.在行業(yè)評級基礎上，開展風險限額管理
在行業(yè)風險評級基礎上，確定行業(yè)授信的最高風險限額，是強化系統(tǒng)性風險管理的重要手段。對所有行業(yè)都應設立相應的風險限額，并建立風險快速反應機制，一旦行業(yè)信貸余額突破額度上限，應立即上收信貸審批權(quán)，并在行業(yè)內(nèi)部通過“回收移位再貸”方式調(diào)整和優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)。風險限額每年調(diào)整一次，當行業(yè)風險進入藍色預警狀態(tài)時，應加強跟蹤監(jiān)測；一旦發(fā)生紅色預警，則應立即重新進行行業(yè)風險評級，調(diào)整行業(yè)授信的風險限額。
所謂行業(yè)是介于宏觀經(jīng)濟和微觀經(jīng)濟之間的中觀經(jīng)濟范疇，是由具有共同特征的企業(yè)群體組成。由于同一行業(yè)內(nèi)的企業(yè)成員在生產(chǎn)經(jīng)營上存在著相同性或相似性，其產(chǎn)品或服務具有很強的替代性，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)成員彼此間處于一種更為緊密的聯(lián)系態(tài)。行業(yè)興衰決定了行業(yè)內(nèi)部企業(yè)生存的條件的發(fā)展狀況，進而影響到銀行信貸資金的安全。因此，行業(yè)分析應作為銀行內(nèi)部風險評級與信貸管理的一項重要內(nèi)容。
我國商業(yè)銀行需要的行業(yè)分析框架，包括5個分析模塊：
（1）行業(yè)環(huán)境特征評價：包括宏觀經(jīng)濟環(huán)境和行業(yè)運行環(huán)境兩方面。其中，經(jīng)濟周期、財政政策和貨幣政策是衡量宏觀經(jīng)濟狀況的主要變量，而從中觀層面看，還需進一步考察國家產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)、體制轉(zhuǎn)軌、WTO因素和重大事件等因素。對上述要素作綜合分析，可以判斷行業(yè)所處環(huán)境的整體水平。
（2）行業(yè)經(jīng)營狀況評價：主要從市場供求、產(chǎn)業(yè)成熟度、技術(shù)風險、行業(yè)壟斷程度、產(chǎn)品替代和產(chǎn)業(yè)依賴度等評價行業(yè)自身經(jīng)營狀況，據(jù)以判斷行業(yè)內(nèi)部所有企業(yè)的整體運營狀態(tài)、預測行業(yè)發(fā)展趨勢。
（3）行業(yè)財務數(shù)據(jù)分析：在行業(yè)動態(tài)數(shù)據(jù)庫基礎上，建立量化分析模型，對行業(yè)平均違約概率、預期損失率和外部影射評級進行一致性和系統(tǒng)性的分析評價。
（4）行業(yè)信貸質(zhì)量評價：通過分析該行業(yè)信貸結(jié)構(gòu)、信貸資產(chǎn)質(zhì)量和信貸風險成因等，以期更加深入地反映各行業(yè)信貸資產(chǎn)在不同地區(qū)、信貸品種、擔保方式、貸款期限的風險差異及變化趨勢。
（5）風險評級與組合分析：綜合上述因素，對各行業(yè)進行統(tǒng)一的風險評級。銀行依據(jù)行業(yè)風險評級結(jié)果，確定進入或退出基本策略，并依靠定量分析模型對所有行業(yè)做組合分析，借此確定各行業(yè)風險限額。
隨著我國進入WTO，各行業(yè)在不同程度上面臨著國外同業(yè)的競爭壓力，有時會對行業(yè)發(fā)展形成直接沖擊，導致行業(yè)整體信用風險上升。由于開放的速度和順序不同，各行業(yè)面臨的風險也有較大差別。一些壟斷程度較高的傳統(tǒng)行業(yè)，如電力、鐵路、建筑等，受WTO沖擊較?。欢切╅_放程度較高、競爭較充分的行業(yè)，如電信、汽車、金融等，在中國入世后的較短時期內(nèi)面臨嚴峻挑戰(zhàn)。如汽車工業(yè)，長期以來發(fā)展水平與國外存在很大差距，在今后幾年內(nèi)，國內(nèi)技術(shù)落后、規(guī)模不足的汽車生產(chǎn)企業(yè)將被大批淘汰，少數(shù)基礎比較雄厚的國內(nèi)集團在不可避免地面臨兼并重組。總體上，我國汽車行業(yè)在外部沖擊條件下運行，發(fā)展不確定性增大，信用風險呈上升趨勢。
在進行外部沖擊分析時，要認真審視國家產(chǎn)業(yè)保護政策及其變動趨勢，同時準確估計行業(yè)保護政策發(fā)揮作用的特定時期和實際效果。在此基礎上，還要對行業(yè)內(nèi)部的重點企業(yè)做深入研究，考察其綜合競爭實力和抗風險能力。
二、行業(yè)經(jīng)營狀況評價
1.市場供求關系
市場供求關系是微觀經(jīng)濟學中決定產(chǎn)品價格的基本變量，也是決定行業(yè)發(fā)展前景的重要因素。其中，行業(yè)需求分析應考慮經(jīng)濟發(fā)展速度、居民收入和支出水平、社會心理預期、消費習慣、文化背景等多種因素；供給則應考察行業(yè)內(nèi)部主要競爭者生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等因素?？刹捎没貧w模型對產(chǎn)品需求變化趨勢進行量化分析，通過大量歷史數(shù)據(jù)描述行業(yè)發(fā)展的影響因素及變化路徑；在此基礎上，建立供求聯(lián)立方程組，作動態(tài)的、組合式的分析與預測。
2.行業(yè)發(fā)展階段
行業(yè)發(fā)展包括四個了階段：初創(chuàng)期、成長階段、成熟階段和衰退階段。通過行業(yè)銷售量增長情況，可判斷行業(yè)所處階段。一般，行業(yè)銷售量年增長大于100%為初創(chuàng)期行業(yè)，20%-100%為成長期行業(yè)；0%-20%為成熟期行業(yè)；銷售量增幅小于0為衰退期行業(yè)。處于初創(chuàng)期的行業(yè)，技術(shù)上不夠成熟、創(chuàng)辦成本較高、行業(yè)利潤和風險都相對較高；處于成長階段和成熟階段的行業(yè)，產(chǎn)品和服務都比較標準化，企業(yè)經(jīng)營比較規(guī)范，市場狀況較好，行業(yè)的系統(tǒng)風險相對較??；衰退期行業(yè)面臨萎縮，行業(yè)系統(tǒng)風險較高，銀行在對這類企業(yè)的信貸把握上，應在全系統(tǒng)限制新增信貸資金的進入，研究存量貸款的盡量退出策略，規(guī)避可能出現(xiàn)的信貸風險。信貸投入一般應側(cè)重于那些處于成長階段后期和成熟階段前期的行業(yè)，處于這一時期的行業(yè)收益水平較高，而信貸風險相對較低。
3.行業(yè)技術(shù)水平
毫無疑問，先進技術(shù)是保證行業(yè)快速發(fā)展的重要條件，但技術(shù)發(fā)展速度過快或重大技術(shù)更新過于頻繁，容易給行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)帶來巨大生存壓力，相應行業(yè)運行的穩(wěn)定性降低，如果技術(shù)發(fā)展前景不確定還可能釀成重大風險。例如，一段時期以來被傳的沸沸揚揚的3G技術(shù)曾令許多企業(yè)動心，紛紛投入巨資進人該領域，銀行貸款也趨之若騖，但結(jié)果3G技術(shù)并不很適合當前移動電話發(fā)展需要，隨著該技術(shù)逐步淡出，世界電信行業(yè)一度陷入窘境。
4.行業(yè)壟斷程度
根據(jù)行業(yè)壟斷程度，市場結(jié)構(gòu)可分為完全競爭市場、壟斷競爭市場，寡頭壟斷市場和完全壟斷市場四種類型。完全競爭市場是資源完全由市場配置，經(jīng)濟效率最高，但行業(yè)內(nèi)競爭最為激烈，行業(yè)內(nèi)企業(yè)只能獲得社會平均利潤。而完全壟斷行業(yè)則資源配置效率低下，但卻能獲得遠高于社會平均利潤的超額壟斷利潤。通常，壟斷行業(yè)掌握特殊資源，因而經(jīng)營風險較小，如石化行業(yè)，電力行業(yè)歷采是國內(nèi)銀行貸款追捧的對象，但也要看到，具壟斷程度正在降低，隨著我國加速開放進程，以及行業(yè)管理體制改革不斷深化，傳統(tǒng)的壟斷格局將被逐步打破，該行業(yè)面臨轉(zhuǎn)軌過程中的特有風險。
5.產(chǎn)業(yè)依賴度
產(chǎn)業(yè)依賴度指行業(yè)經(jīng)營狀況受其上下游產(chǎn)業(yè)的影響程度，主要表現(xiàn)在行業(yè)原料供應商和產(chǎn)品客戶群的集中度，分為對上游產(chǎn)業(yè)的依賴性和對下游產(chǎn)業(yè)的依賴性。上、下游行業(yè)的集中度越高，該行業(yè)對其依賴性越強。根據(jù)波特模型，該行業(yè)討價還價能力相對較弱，行業(yè)風險相應較高。正因如此，近年來，產(chǎn)業(yè)依賴度成為行業(yè)風險評級與分析的重要因素，長期積累的行業(yè)數(shù)據(jù)資料可以支持這方面更為深入的數(shù)量研究。
6.行業(yè)替代性
產(chǎn)品替代性是指其他行業(yè)的產(chǎn)品或服務具有相同功能或滿足近似需求。來自其他行業(yè)的產(chǎn)品替代性越高，目標行業(yè)風險越大，反之則風險越小。例如，公路、鐵路、民航之間，煤炭和石油之間都存在行業(yè)替代關系，在行業(yè)風險評級時應重點考察它們之間此消彼長的風險關聯(lián)。
三、行業(yè)財務數(shù)據(jù)分析
財務數(shù)據(jù)分析能夠從微觀層面客觀地反映行業(yè)風險狀況。行業(yè)風險評級所使用的財務數(shù)據(jù)來自國家統(tǒng)計局、財政部和人民銀行等政府職能部門。根據(jù)Moodys評級指南，行業(yè)初選財務指標為46個，經(jīng)主成分分析模型過濾，進入風險評級主模型的指標共8項，分別為凈資產(chǎn)收益率，銷售利潤率，利潤總額增長率，資本增長率，企業(yè)虧損面，企業(yè)虧損度，利息保障倍數(shù)，應收賬款增長率。
其中，凈資產(chǎn)收益率指一定時期內(nèi)的凈利潤與平均凈資產(chǎn)的比率，是衡量行業(yè)整體贏利能力，尤其是自有資本獲益水平的關鍵指標。銷售利潤率是一定時期內(nèi)銷售利潤與銷售收入凈額的比值，旨在顯示單位銷售收入能帶來的利潤總額，反映了行業(yè)營銷效率和基本獲利能力。資本積累率是評價行業(yè)發(fā)展能力的重要指標，在行業(yè)評級模型中該指標顯著性較大，表明行業(yè)積累速度在行業(yè)評價中具有重要價值。利息保障倍數(shù)是行業(yè)經(jīng)營業(yè)務收益與利息支出的比率，用于衡量行業(yè)整體償付銀行借款利息的能力。應收賬款增長率著重衡量行業(yè)運營效率，它還能從一定程度上反映下游企業(yè)的運狀態(tài)。盡管該指標在解釋單個企業(yè)違約時可能并不顯著，但就行業(yè)整體而言，應收賬款總額大幅度增加，意味著其運營狀況可能發(fā)生了惡化。
值得注意的是，行業(yè)虧損面和虧損度這兩個觀測指標也進入了主模型，在西方國家?guī)缀跛行袠I(yè)都不會出現(xiàn)如此大規(guī)模利潤虧損，而中國該現(xiàn)象的普遍存在，使得反映虧損廣度和深度的指標具有更強解釋力。在上述指標基礎上建立綜合分析模型，計算財務壓力值，以此判斷行業(yè)償債能力和經(jīng)營風險風險狀況。
四、行業(yè)信貸質(zhì)量評價
銀行進行行業(yè)風險評級的最終目的是判斷各行業(yè)信貸資產(chǎn)的安全性和盈性利，因此信貸質(zhì)量評價就成為該項評價的主要內(nèi)容。通常，可從行業(yè)信貸規(guī)模、信貸結(jié)構(gòu)、信貸資產(chǎn)分類等三個角度反映行業(yè)信貸質(zhì)量。
（一）信貸規(guī)模分析
信貸規(guī)模是考察行業(yè)信貸風險的基礎指標，主要包括：信貸余額占比、信貸擴張系數(shù)和行業(yè)信貸集中系數(shù)等，反映銀行對目標行業(yè)的資金投入規(guī)模、增長速度及規(guī)模適合度。
信貸余額占比是一個定位功能指標，單純由該指標無法準確判斷行業(yè)風險狀況，必須與期他指標配合，才能發(fā)揮風險評估作用。這里的關鍵問題是如何確定各行業(yè)最佳信貸余額占比，這是一個系統(tǒng)性很強的技術(shù)問題，須借助運籌學非線性規(guī)劃模型，在對所有行業(yè)風險指數(shù)做通盤分析基礎上作一體化運算。
信貸余額占比超過一定限度時，行業(yè)風險將會因信貸過于集中而趨于上升。行業(yè)風險集中系數(shù)是一個非常實用的評價指標，其基本方法是將行業(yè)信貸投放占比與全國行業(yè)投資額占比進行對照。當信貸集中系數(shù)等于1時，說明行業(yè)信貸占比與國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的發(fā)展取向基本一致；當比值大于1時，說明銀行信貸資金相對集中于目標行業(yè)；當集中系數(shù)超過2時，信貸資金因過于集中在目標行業(yè)而使整體風險上升。
（二）信貸結(jié)構(gòu)分析
可從貸款期限、發(fā)放方式、信貸品種、客戶評級以及信貸區(qū)域分布等角度入手，對銀行在各行業(yè)中的信貸投放情況進行全面考察。行業(yè)信貸結(jié)構(gòu)不僅可作為深入考察結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)質(zhì)量的基本步驟，也可以通過自身的變動速度和波動特點體現(xiàn)出行業(yè)信貸經(jīng)營活動中的潛在風險。有些信貸結(jié)構(gòu)指標本身也可在一定程度上反映行業(yè)信貸結(jié)構(gòu)中的潛在風險。如貸款發(fā)放方式主要分為：信用、保證、抵押和質(zhì)押，各發(fā)放方式對應不同的風險水平。按照一般概念，信用方式?jīng)]有第二還款來源做保證，其潛在風險而抵押和質(zhì)押有較為確定的還款來源，貸款風險相對較低。事后統(tǒng)計數(shù)字往往不支持這一觀點，其中一個因素是當前信貸經(jīng)營的外部環(huán)境差，抵押或質(zhì)押資產(chǎn)的變現(xiàn)力低，造成有擔保方式貸款的實際風險依然很高。
此外，行業(yè)信貸的期限結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)等都可設置類似指標進行深層剖析。對于信貸結(jié)構(gòu)變動幅度，可通過各時點間差異系數(shù)加以反映。如果在目標行業(yè)中某種信貸結(jié)構(gòu)發(fā)生突變，就應深入分析原因，及時發(fā)現(xiàn)風險隱患。
（三）信貸資產(chǎn)質(zhì)量
首先要考察相對不良資產(chǎn)比率。相對不良率表示為行業(yè)不良率與全行平均不良率的比值，該指標大于100%，說明行業(yè)信貸質(zhì)量低于各行業(yè)平均值；指標越大表明行業(yè)風險越高，反之則相反。當該指標超過一定界限時，應在信貸政策上應予以必要限制。
其次，考察行業(yè)不良信貸增長率，目的在于監(jiān)控行業(yè)不良貸款的上升趨勢。該指標大幅度上升意味著行業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)某些突變因素，導致許多貸款無法按期回收；而當該指標在連續(xù)兩個季度呈上升走勢，則可判斷行業(yè)信貸質(zhì)量下降并非由偶發(fā)因素引起；如目標行業(yè)不良資產(chǎn)增長率高于全行平均不良資產(chǎn)增長率，則認為該行業(yè)風險處于較高水平，應考慮控制信貸投放。
第三，信貸平均損失率。該指標是建立在五級分類基礎上，是各等級信貸資產(chǎn)事后損失率的加權(quán)平均值。日前，許多國內(nèi)銀行單純依靠信貸不良率評價行業(yè)質(zhì)量，實踐證明這種分析方法過于粗糙，難以準確反映信貸資產(chǎn)組合的真實狀態(tài)，在許多情況下還可能產(chǎn)生嚴重偏差。通過考察行業(yè)平均損失率，可以建立時間序列方程，用以動態(tài)分析所有行業(yè)的信貸質(zhì)量狀況。
上述三項指標是分析行業(yè)信貸質(zhì)量的主要工具，除了對指標本身做統(tǒng)計研究外，還要進行針對各行業(yè)中不同的信貸品種、貸款期限、發(fā)放方式及地區(qū)分布等方面做結(jié)構(gòu)性分析。
五、行業(yè)風險評級模型的建立
在上述分析基礎上，建立行業(yè)風險評級模型，對銀行業(yè)務所涉及的全部行業(yè)進行完整的系統(tǒng)性評價。模型分析流程如圖所示。
首先，應用層次分析法對“環(huán)境特征評價”和“經(jīng)營狀況評價”兩個模塊中的所有變量進行權(quán)重計算，層次分析法通常每年舉行一次，參加人員包括信貸業(yè)務專家和行業(yè)技術(shù)專家，預先設計的二元比較矩陣應簡明易懂，所得分析結(jié)果須通過一致性檢驗；如進行多重層次分析，還須保證計算結(jié)果具有一致收斂特征。實踐中，可采用美國麻省理工學院研制的AHP-12.0應用分析軟件，參加分析評價的技術(shù)人員應接受專業(yè)化培訓。
其次，針對“財務數(shù)據(jù)分析”和“信貸質(zhì)量評價”兩模塊的特點，建立時間序列方程，數(shù)據(jù)年限應大于5年，盡量使用季度數(shù)據(jù)，并作季節(jié)調(diào)整。應確保導人數(shù)據(jù)的質(zhì)量和一致性特點，例如，在對1999-2000年間信貸質(zhì)量價時應剝離和債轉(zhuǎn)股因素，從而使前后各年度具有可比性。
第三，在違約概率模型下，將上述四個模塊進行系統(tǒng)整合，根據(jù)國外經(jīng)驗，行業(yè)風險評級涉及到風險粒度（Granularity），因此所建模型應屬于非線性回歸范疇，其被解釋對象應定為行業(yè)平均違約概率（APD），違約損失率（LGD）可根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議（2001年版）中規(guī)定的參數(shù)列表確定，回歸分析中應注意將方程系數(shù)轉(zhuǎn)化為標準化權(quán)重。
第四，在得到各行業(yè)風險評級結(jié)果后，進行風險組合（Portfolio）分析。應用奧特曼（Altman）最優(yōu)化模型，確定各行業(yè)最佳信貸額度占比和風險限額，使全行平均風險調(diào)整收益率（RAROC）達到最大化，由此確保各行業(yè)經(jīng)濟資本達到最佳配置。
六、建立行業(yè)風險管理體系
根據(jù)行業(yè)風險評級和組合分析結(jié)果，制定和建立一套系統(tǒng)化、動態(tài)化、具體化的信貸政策體系，實現(xiàn)行業(yè)風險評級的管理目標。
1.建立行業(yè)風險評級制度
應積極推進行業(yè)風險評級體系的建立，使之制度化、規(guī)范化、程序化。重點抓好三方面工作：（1）建立規(guī)章制度，明確行業(yè)風險評級的目標、范圍、功能、方法、技術(shù)標準等，銀行指定專門機構(gòu)負責行業(yè)風險評級工作；（2）定期收集內(nèi)外部數(shù)據(jù)，通過風險評級系統(tǒng)講行統(tǒng)一的風險評價和分析，并向全行有關行業(yè)的風險分析報告（3）建立一套有效的運行和管理機制，使行業(yè)風險評級結(jié)果直接作用于信貸業(yè)務決策過程，同時廣泛應用于信貸風險管理的各個環(huán)節(jié)，以有效發(fā)揮風險指引作用。
2.深化對重點風險行業(yè)的研究工作
目前，各銀行正在加快信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整，逐步從傳統(tǒng)弱勢行業(yè)退出，并涉足許多新興優(yōu)勢行業(yè)，而新興優(yōu)勢行業(yè)一般技術(shù)復雜、發(fā)展不確定性大，行業(yè)風險研究工作急需加強和深化。應明確分析重點，集中研究力量，盡可能提高投入產(chǎn)出比率?？筛鶕?jù)行業(yè)風險價值（VAR），確定重點監(jiān)測的行業(yè)范圍。對那些風險大、余額多、損失敏感度高的行業(yè)加強風險預警和專業(yè)化分析，并組織專門人員，深入調(diào)查和了解該類行業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、技術(shù)特點、產(chǎn)業(yè)政策等，制定更為明確和具體的信貸政策，為基層行經(jīng)營提供更具操作性的指導意見。
3.制定系統(tǒng)化的行業(yè)信貸政策
目前，國內(nèi)許多銀行只對行業(yè)風險做單獨的靜態(tài)研究，缺乏整體性和連續(xù)性，無法形成矩陣式風險評級體系，也就形不成行業(yè)信貸政策組合。應建立量化的行業(yè)風險評級模型，對所有行業(yè)的信用風險進行全景式連續(xù)監(jiān)測，不僅要確定各行業(yè)風險等級，還應對行業(yè)風險變化趨勢、風險預警狀態(tài)、信貸余額最佳占比、信貸擴張力度、行業(yè)風險限額、行業(yè)授信額度、區(qū)域差異系數(shù)等進行完整的計量分析。在此基礎上，充分發(fā)揮各綜合指標的風險判別作用，建立系統(tǒng)化、動態(tài)化、數(shù)量化、差別化的行業(yè)信貸政策體系。
4.建立以行業(yè)風險為依據(jù)的彈性授權(quán)體系
集約化的信貸授權(quán)體制是控制行業(yè)信貸風險、優(yōu)化投向結(jié)構(gòu)的重要手段。應建立以行業(yè)風險為主要依據(jù)的差別化授權(quán)體系。對于風險評級為D級和E級的高風險行業(yè)，可考慮在基本授權(quán)額度基礎上分別下浮10%和20%，以達到上收審批權(quán)限，加大信貸審查力度，控制投放規(guī)?；蛑鸩酵顺龅哪繕硕鴮︼L險低、前景好、評級為A級和B級的低風險行業(yè)，可在基本授權(quán)額度上分別上浮20%和10%，以實現(xiàn)擴大審批授權(quán)，提高信貸經(jīng)營效率的目標；對于中等風險的C級行業(yè)一般不調(diào)整基本授權(quán)額度。
5.在行業(yè)評級基礎上，開展風險限額管理
在行業(yè)風險評級基礎上，確定行業(yè)授信的最高風險限額，是強化系統(tǒng)性風險管理的重要手段。對所有行業(yè)都應設立相應的風險限額，并建立風險快速反應機制，一旦行業(yè)信貸余額突破額度上限，應立即上收信貸審批權(quán)，并在行業(yè)內(nèi)部通過“回收移位再貸”方式調(diào)整和優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)。風險限額每年調(diào)整一次，當行業(yè)風險進入藍色預警狀態(tài)時，應加強跟蹤監(jiān)測；一旦發(fā)生紅色預警，則應立即重新進行行業(yè)風險評級，調(diào)整行業(yè)授信的風險限額。
